2006年11月10日

投資苑【アレキサンダー・エルダー】

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著者は、旧ソ連から亡命した精神科医であり世界屈指のテクニカル分析家のプロトレーダー。
心理状態を基にしたチャート分析、トレーディング戦略、マネー・マネジメントを分かりやすく解説した実践書。

my point!
・知的なトレーダーは倫理的で現実的な計画を立て、有効であると証明された方法を使い、決して運には頼らない。
ギャンブラーはトレーディング中に欲や恐怖を引き起こして群集心理の中に引き込まれ、不利な戦いを理解できていない。

・過去から学ばない人は20代に犯した失敗を60代になっても繰り返すものなので、ポジションを持ったらチャートを打ち出してどの指標に従ってトレードしたか、今後どう管理するか書き留め、手仕舞ったらチャートを再度打ち出して理由とそのときの感情や反省点をリストして成功と失敗が繰り返されるパターンを見い出す。

・マーケットはトレンドよりレンジの状態が長く、レンジからのブレイクアウトはプロのトレーダーが仕掛けるだましに終わることが多い。

・移動平均の発する最も重要なメッセージはその傾きの方向で、サポートやレジスタンスにもなるので、EMAが上昇する場合MAの近辺で買いから入り、下降している場合は売りからトレードするのがベストだがマーケットがレンジ相場のときはだましが多くなる。

・大きなトレンドに乗るためにはディレクショナルシステムが有効で、ADXが2本のDIの下に数週間位置した後で最低点から4ポイント以上上昇して下側のDIをブレイクした時。両方のDIの上で上昇すると相場がどちらかに加熱していることを示唆し、2本のDIを上から下にクロスしたらトレンドが挫折したことを現す。

・オシレーター系の指標は群衆の感情的な行き過ぎを見いだし、相場の転換点を見つけるのに役立つ。その使い方として強力なのは、価格が以前のピークへ達したり更新した時に指標は以前より浅いピークで留まったとき。RSIやボリュームレシオが有効。

・出来高はトレンドが今後も継続しそうかどうかを知るための手がかりになる。トレンドが継続する一方で出来高が減少する場合は調整が近いことを示し、以前高値をつけたときより低い出来高で高値更新のときは売りの機会を探るが、相場の下落局面では同じように機能しない。大商いで前高値安値を更新する場合はそのトレンドが続く可能性が高い。

・著者による3段階スクリーントレーディングシステムは、最初のスクリーンに週足でMACDヒストグラムの向きが転換した時を新たなトレンド発生としてそのトレンドに純ずる。
第2に日足の勢力指数(オシレーター)を適用してトレンドと反対方向の押し目でのシグナルを待つ。
第3にワイルダーの定義のような考え方で前日高安値のブレイクアウトに逆指値をおき、損切りは反対のブレイクにストップの逆指値を指定して、in/outト共にトレイリングストップする。

・チャネルは集団の楽観と悲観主義の限界を示す。チャネルを使ったシステムトレードではチャネルがフラットな場合チャネルの外縁近辺で価格の反転をとらえ、チャネルが下降している場合は上限の壁付近で売り、下限の壁付近で買い戻す空売りに徹するのが得策。

・成功するトレーダーのゴールは他の分野のプロフェッショナルと同じように最高のトレードをすることであり、お金は2の次。トレードの最中に銭勘定するようになったら、感情が知性を打ち負かしてしまうことになる警告信号。自分をコントロールするマネーマネジメントプランを持ち、トレードの質の向上に注力すればお金は結果としてついてくるでしょう。
評価☆☆☆☆☆
posted by カリフォルニアん at 19:40 | ロサンゼルス ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | My本棚


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